Вся liquidity снизу выступает магнитом для цены, а используется для полноценного набора крупного объема. В дальнейшем трейдер может видеть формацию равных лоев EQL. Большинство спекулянтов начинают покупать на данном паттерне со стоп лоссом за низины. Рынок идет собирать всю плотность стоп приказов покупателей и без сопротивления идет за накопленными заявками продавцов. Раньше продвацы получали прибыли, но теперь цена идет против них и они начинают получать убыток.
Валютные пары EURUSD и GBPUSD обладают еще высокой волатильностью – это способность с высокой скорость изменять стоимость актива за короткое время. Поэтому эти мажоры популярны среди участников биржи Форекс. Чем больше участник рынка, тем большая ему ликвидность нужна. Кит (крупный участник с большим капиталом) не может позволить себе торговать с помощью маркет-бай или маркет-сел ордеров, так как он сильно толкнет собой цену. Так что когда вы определяете ликвидность акции — стоит обращать внимание на то, какие ценовые уровни содержат повышенный объем.
Это разница между самой высокой ценой, которую покупатель готов заплатить (бид), и самой низкой ценой, которую продавец готов принять (аск) за данный актив. Иными словами, это мера согласия продавцов и покупателей насчет текущей рыночной цены актива. При покупке акций любой компании, к примеру – Сбербанк, сделка произойдет по лучшей цене (про это в статье про стакан, ссылка выше).
Ликвидность криптовалюты – это показатель, по которому можно судить о популярности виртуальных монет на бирже, а также возможности их применения для купли-продажи товаров. Параметр применяется и в трейдинге, где по его уровню можно судить о количестве заявок на операции по криптовалюте. Я автор данного блога и курса авторской торговой стратегии. 6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более.
Трендовая Ликвидность
С показателем $$$ легко понимать и разбирать график, что понимать скопление больших денег в моменте реальных торгов. В статье разберем какие бывают значимые зоны liquidity по тс Smart Money, разницу с bos, как происходит ее захват и примеры на графике. На этом графике мы можем заметить изначально будто цена хаотично двигается в разные стороны, но это не так. Установите меньший таймфрейм на графике и сравните ликвидность различных ценных бумаг.
Ликвидность – это одно из ключевых понятий, которое важно понимать в трейдинге. Ликвидность – это способность актива быть проданным или купленным с минимальными потерями. Она определяет, насколько быстро и легко можно совершить сделку на рынке. Хотите ли вы этого или нет, но за вашими стопами идет охота, причем охота конкурирующая. Вы уже должны знать, что крупные ордера сдвинут цену, именно поэтому алгоритмы восполняют свои позиции по частям, по вашим стоп-лоссам и отложенными рыночными ордерами. Перекупы, когда выбирают автомобиль для перепродажи оценивают рынок и его способности.
В таком случае можно говорить, что у актива есть стабильная рыночная цена. Агрессивные продавцы и покупатели не выбирают цену по которой они хотят продать или купить, им важно как можно быстрее исполнить сделку. С другой стороны, неликвидные активы, такие как некоторые товары или опционы, могут вызвать проблемы при сборе прибыли или снятии средств из трейдингового счета. Встречная заявка может быть по более низкой или по более высокой цене. Если на рынке мало ликвидности, его заявка скорее всего исполнится с “минусом”.
Как Находить Buy/sell Liquidity
Когда вы читаете литературу по торговле на финансовых рынках, то чаще всего вам рекомендуют выбирать из инструментов более ликвидные. Действительно, большинство, можно сказать почти все торговые стратегии базируются на ликвидных рынках. Ликвидность в трейдинге несёт куда важное значение, чем вы можете себе представить.
- Это идеальная ситуация для поиска точки входа в шорт по сетапу “Провокация в боковике” или даже “Провокация по тренду”.
- Самым правдивым индикатором ликвидности является проторгованный объем.
- На фондовом рынке понятия “маркет-мейкер” и “поставщик ликвидности” взаимозаменяемы.
- Без понимания ликвидности, изучение рыночной структуры бессмысленно.
Образование BOS характеризуется продолжением основного восходящего тренда. Необходимо отличать снятие ликвидности и пробой структуры, так как они похожи. Разберем, где находится значимый пул ликвидности, от которых цена может развернуться после снятия. На фондовой бирже и рынке Форекс в день торгуется более 5 триллионов долларов в иностранной валюте. Данные рынки очень ликвидные и дают большие возможности для заработка.
Спотовая Торговля Криптовалютой
Говоря “рыночная цена”, мы имеем ввиду цены аск и бид, в зависимости от направления нашей сделки. Сделка возможна тогда, когда покупатель принимает цену продавца, а продавец примет цену покупателя. В момент, когда покупатель и продавец “бьют по рукам”, возникает рыночная цена. Для понимания ликвидности нужно понимать механику биржевого стакана (ордербука).
Это алгоритм, цель которого – исполнять заявки трейдеров средствами из пула ликвидности. Криптовалютные маркет-мейкеры работают так же, как и фондовые – обеспечивают торги, занимая стороны в сделках. Часто функцию маркет-мейкера выполняют сами криптовалютные биржи. Но маркет-мейкингом могут заниматься поставщики ликвидности также частные трейдеры и инвесторы. Некоторые биржи (например, Binance) реализуют специальные программы для маркет-мейкеров с различными бонусами и скидками на торговые комиссии. Также есть специальные боты для розничного маркетмейкинга – например, Humminbot, CryptoHopper, HaasOnline.
Все это происходит автоматическом режиме и по любым ценам. Если вы видите полный стакан ордеров, это не значит, что все эти отложки трейдерские, вполне может быть, что все строки заполнил именно посредник. Вся ликвидность сверху специально заранее не собирается. А остается для того, чтобы после набора крупной позиции цена беспрепятственно двигалась и обновила ключевой максимум структуры.
Скриншоты ваших графиков отправляйте в чат в телеграм канале, или мне в личные сообщения, я буду рад их прокомментировать. Эта статья – продолжение серии обучающих статей по торговой стратегии DEFAUST. Перед прочтением этой статьи я категорически рекомендую вам прочитать прошлую статью, где вы узнаете про ценообразование, что такое ликвидность, и как она выглядит на графике.
С помощью BID и ASK формируется глубина рынка, или же наш привычный order-book (стакан). В order-book отображены все заявки всех участников рынка, которые хотят провести сделки по заранее определенным ценам с указанными объемами. Самым правдивым индикатором ликвидности является проторгованный объем. Именно он показывает какой реальный оборот с ценной бумагой проходит на рынке ежедневно, ежечасно и ежеминутно.
Ниже разберем понятие ликвидности и ее применение в торговле. Ликвидность – одно из ключевых понятий в финансах и трейдинге. Это мера того, насколько насколько быстро один актив можно обменять на другой. Например, новые смартфоны или автомобили ликвидны – их охотно покупают и продают. Можно легко найти и купить новый смартфон или продать свой. Старые кнопочные телефоны и “древние” автомобили низколиквидны – найти и купить их проблематично, как и продать.
После выноса старых продавцов, умные покупатели закрывают свои позиции и теперь цена будет идти в обратную сторону, чтобы забрать ликвидность у слабых покупателей. Цена начинает подать, продавцы выдавливают покупателей, пока покупатели не закроют свои позиции и только после этого цена снова начнет расти. Большой участник может просто поставить лимитный (BID) ордер на покупку и указать цену по которой он хочет купить.